No/VOL: 09/2008 Page no. 108-112
Authors: Bartosz Sawik :
Title: Trzyetapowe podejście leksykograficzne do wielokryterialnej optymalizacji metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego
Abstract: W artykule przedstawiono wielokryterialny model optymalizacji portfelowej wraz z trójetapowym podejściem lksykalno-graficznym. Celem optymalizacji jest wyznaczenie portfela o maksymalnej oczekiwanej stopie zwrotu, dla której prawdopodobieństwo wartości zagrożonej zwrotu (VaR) przy ryzyku mniejszym od zadanej wartości będzie nie większe od zadanego lub minimalizowanego progu. Przedstawiono wyniki eksperymentów obliczeniowych dla danych zaczerpniętych z GPW w Warszawie.
Key words: programowanie całkowitoliczbowe mieszane, matoda leksykograficzna, optymalizacja portfelowa, wartość zagrożona zwrotu